大连理工大学金融学专业《金融风险管理》作业及答案1
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1、风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线?()
A.E(r)=0.15;标准差=0.20
B.E(r)=0.15;标准差=0.10
C.E(r)=0.10;标准差=0.10
D.E(r)=0.20;标准差=0.15
本题答案：
C
C
2、利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为()。
A.0.67
B.1.00
C.1.69
D.0.75
本题答案：
D
D
3、如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。
A.31
B.18
C.49
D.12
本题答案：
D
D
4、风险投资组合的方差是()。
A.证券方差的加权值
B.证券方差的总和
C.证券方差和协方差的加权值
D.证券协方差的加权值
本题答案：
C
C
5、通过金融市场配置后，风险的概念变得尤为重要，这是因为()。
A.不动产基本上是零风险的
B.不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量
C.股票和债券有着相似的风险特征
D.现金流不稳定的公司不能发行股票
本题答案：
C
C
6、考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。
A.大于0
B.等于0
C.等于证券标准差之和
D.在0到1之间
本题答案：
B
B
7、二级市场上短期债券的买方报价是()。
A.短期债券的交易商愿意卖出的价格
B.短期债券的交易商愿意买入的价格
C.高于短期债券的卖方报价
D.投资者愿意购买短期债券的价格
本题答案：
B
B
8、衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来()。
A.吸引消费者
B.安抚股东
C.抵消债务
D.对冲风险
本题答案：
D
D
9、金融资产可以实现下列所有的作用，除了()。
A.消费时机
B.风险分配
C.抵消债务
D.对冲风险
本题答案：
D
D
10、下列关于公司证券的说法哪项是正确的?()
A.普通股股利的支付先于优先股股利
B.优先股股东有投票权
C.优先股股东通常是积累的
D.优先股股利是一项合同义务
本题答案：
C
C
11、金融风险综合分析系统一般包括()。
A.贷款评估系统
B.财务报表分析系统
C.担保品评估系统
D.资产组合量化系统
本题答案：
ABCD
ABCD
12、公司破产时()。
A.主要股东可能失去他们对公司股票的初始投资
B.普通股股东享有对公司破产的一顺序的求偿权
C.优先股股东的求偿权先于普通股股东
D.公司资产支付股东以后的剩余部分将清偿债权人
本题答案：
AC
AC
13、()是金融中介。
A.商业银行
B.保险公司
C.投资公司
D.信托公司
本题答案：
ABCD
ABCD
14、不可以被分散掉的风险是()。
A.公司特有风险
B.贝塔系数
C.系统风险
D.市场风险
本题答案：
BCD
BCD
15、根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为()。
A.弱有效市场
B.强有效市场
C.偏强有效市场
D.中度有效市场
本题答案：
ABD
ABD
16、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。()
A.正确
B.错误
本题答案：
A
A
17、我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。()
A.正确
B.错误
本题答案：
B
B
18、控制金融风险就是尽可能消除风险。()
A.正确
B.错误
本题答案：
B
B
19、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。()
A.正确
B.错误
本题答案：
B
B