货币互换中的利息交换，可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。（）
A、正确B、错误
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（ ）。
A、短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益B、短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致C、中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形D、中长期国债期货定价公式为：Ft＝Ster（T－t）
首席风险官不履行职责的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可以依照（）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。
A、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》B、《期货交易管理条例》C、《期货公司管理办法》D、《期货公司风险监管指标管理试行办法》
期货市场的分析方法有（ ）。
A、经济周期分析法B、平衡表法C、成本利润分析法D、持仓分析法
对二叉树模型说法正确是（ ）。
A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
场外期权的复杂性主要体现在哪些方面？（ ）
A、交易双方需求复杂B、期权价格不体现为合约中的某个数字，而是体现为双方签署时间更长的合作协议C、为了节约甲方的风险管理成本，期权的合约规模可能小于甲方风险暴露的规模D、某些场外期权定价和复制存在困难
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，据此回答下列两题（精确到小数点后两位）。该国债的理论价格为（ ）元。
A、98.35B、99.35C、100.01D、100.35
多元线性回归模型的基本假定有（ ）。
A、零均值假定B、同方差与无自相关假定C、异方差假定D、无多重共线性假定
平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（ ）
A、正确B、错误
不以真实身份从事期货交易的单位或者个人，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由开户人承担。（）
A、正确B、错误
隔夜掉期交易包括（）。
A、0/NB、T/NC、S/ND、P/N
期货公司提供交易咨询服务时应当（）。
A、避免以研究人员个人角度形成独立意见B、提示潜在的市场变化和投资风险C、向客户明示有无利益冲突D、就市场行情做出肯定判断
偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件，不会给基差卖方造成巨大的亏损。（）
A、正确B、错误
（）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。
A、避险策略B、权益证券市场中立策略C、期货现货互转套利策略D、期货加固定收益债券增值策略
上证50ETF期权合约的交收日为行权日次一交易日。（）
A、正确B、错误