题目
蝶式套利的具体操作方法是：（）较近月份合约，同时（）居中月份合约，并（）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
A、卖出（或买入）卖出（或买入）卖出（或买入）B、卖出（或买入）买入（或卖出）卖出（或买入）C、买入（或卖出）买入（或卖出）买入（或卖出）D、买入（或卖出）卖出（或买入）买入（或卖出）
提示：未搜索到的试题可在搜索页快速提交，您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
答案
查看答案
搜题
相关试题
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（ ）。
A、F＝S＋W－RB、F＝S＋W＋RC、F＝S－W－RD、F＝S－W＋R
下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（ ）。
A、基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价B、基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价C、基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价D、基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价
我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构，仅为该交易所提供结算服务。（）
A、正确B、错误
下列关于集合竞价的说法中，正确的是（）。
A、集合竞价采用最小成交量原则B、低于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交C、高于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交D、当申报价格等于集合竞价产生的价格时，若买入申报量较少，则按买入方的申报量成交
国债期货的基差指的是现货价格与用经过转换因子调整之后期货价格之间的差额。（ ）
A、正确B、错误