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2020年基金从业《证券投资基金基础知识》真题1

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1、关于远期合约，以下表述错误的是（）

A.远期合约通常在到期前对冲抵消，而不必在到期时进行实物交割

B.远期合约双方在未来均负有义务

C.远期合约经双方谈判商定，交易成本较高

D.远期合约双方均面临对方违约的风险

本题答案：
A

2、如果当前1年和年的即期利率分别为7%和8%，那么隐含1年到年远期利率为（）

A.7.5%

B.9%

C.15%

D.1%

本题答案：
B

3、衍生工具是由另一种基础资产构成或衍生而来，关于其中的基础资产，以下表述正确的有（）
I基础资产通常被称作合约标的资产
II可以是股票、债券等金融资产
III可以是黄金、原油等大宗商品或贵金属
IV可以是市场利率、股票市场指数

A.II、III、IV

B.I、III、IV

C.I、II、III、IV

D.I、II、III

本题答案：
C

4、以下选项中不属于股票价格指数的编制方法是()

A.加权平均法

B.移动平均法

C.算数平均法

D.几何平均法

本题答案：
B

5、以下选项中，不能用于防范债券基金流动

A.准备一定的现金以备不时之需

B.控制流通受限资产比例

C.增加长久期债券配置比例

D.选择交易活跃的债券

本题答案：
C

6、以下不属于基金暂停估值情形的是()
I.某只基金重仓的债券到期后未能兑付，严重影响该基金的流动性
II.港股通产品，因台风警报，联交所宣布闭市一天
III.某基金因投资经理申请年休假。基金无人管理
IV.因估值系统准备不充分，某基金无法正确算出产品应纳增值税额

A.I、II、III

B.III、IV

C.I、III、IV

D.I、II

本题答案：
B

7、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以()为增值税纳税人

A.资管产品管理人

B.资管产品托管人

C.中国证券投资基金业协会

D.资管产品投资者

本题答案：
A

8、以下估值模型中，属于内在价值法的是()查看材料

A.查看材料经济附加值模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.市净率模型

本题答案：
A

9、10在银行间债券市场，债券交易双方达成交易后实际执行债券交割和资金交收的日期是()。

A.截止过户日

B.交易日

C.债权债务登记日

D.结算日

本题答案：
D

10、11关于基金公司交易部，以下表述错误的是()

A.基金采取集中交易制度

B.交易部属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求

C.交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执行与反馈

D.交易部负责提出投资组合交易指令

本题答案：
D

11、12某投资者通过借入所在证券公司资金购买有价证券的交易方式为()

A.卖空交易

B.买空交易

C.现货交易

D.期货交易

本题答案：
B

12、13根据自律管理要求，证券登记结算机构为保证业务的正常运行必须采取的措施包括()
I.制定完善的风险防范机制和内部控制制度
II.建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范
III.建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系
IV.建立完善的交易制度，确保交易公平

A.I、II、III、IV

B.I、II、IV

C.I、III、IV

D.I、II、III

本题答案：
D

13、14逐笔全额结算方式的主要特点不包括()

A.交收期不早于T+1日

B.证券登记结算机构不提供交收担保

C.可以采用货银对付或纯券过户等

D.资金（证券）的足额以单笔交易

本题答案：
A

14、15在通货膨胀不大的情况下，名义利率与实际利率的正确关系是()。

A.实际利率=名义利率-通货膨胀率

B.实际利率=名义利率/（1+通货膨胀率）

C.实际利率=名义利率*（1+通过膨胀率）

D.实际利率=名义利率+通货膨胀率

本题答案：
A

15、16关于股票的账面价值和清算价值，以下表述错误的是()

A.股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的实际价值

B.在公司清算时，大多数公司股票的清算价值实际上高于其账面价值

C.理论上股票的清算价值应与账面价值一致，但实际上并非如此

D.股票的清算价值是根据资产实际出售额计算的

本题答案：
B

16、17双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿，这样的互换合约被称为()

A.股权互换

B.信用违约互换

C.利率互换

D.货币互换

本题答案：
B

17、18如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的()
I.内部信息
II.历史股价
III.历史成交量
IV.公司分红公告
V.公司并购公告

A.I、III、V

B.II、III

C.I、IV、V

D.II、III、IV、V

本题答案：
D

18、19关于可转换债券的赎回条款，下列表述正确的是

A.赎回条款的存在使得可转换债券的债息成本较没有赎回条款的一般债券更低

B.赎回条款约定的权利在可转换债券存续期内可以随时行使

C.赎回条款的存在限制了可转换债券持有者的盈利空间

D.赎回条款规定的是可转换债券持有者的权利

本题答案：
C

19、20以下不属于基金公司投资交易过程中交易执行环节风险的是()

A.未践行最佳执行原则，交易效率低或差错率高

B.交易的执行独立于基金经理

C.对交易对手风险的评估与控制不足

D.交易价格显著偏离公允价格

本题答案：
B

20、21在充分有效市场的前提下，关于资本市场线上的任一组合的风险情况，以下表述正确的是()

A.既有系统性风险，也有非系统性风险

B.只有系统性风险，没有非系统性风险

C.只有非系统性风险，没有系统风险

D.系统性风险和非系统性风险均被完全分散

本题答案：
B

21、22关于麦考利久期和修正修正久期，以下表述正确的是()
I.麦考利久期是用加权平均数值的形式来估算债券的平均到期时间
II.只有在收益率变动幅度较小以及收益率曲线平行移动时，修正久期才是一个较合格的债券价格敏感指标

A.两种描述错误

B.两种描述正确

C.表述I正确，表述II错误

D.表述I错误，表述II正确

本题答案：
C

22、23除中国证监会另有规定外，以下行为中QDII基金一定不得有的是()

A.购买贵金属

B.交易金融衍生品

C.投资公募基金

D.借入现金

本题答案：
A

23、24某企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金，该企业可以使用的工具是()

A.远期

B.期货

C.期权

D.互换

本题答案：
D

24、25根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某股票的贝塔系数为1，则该股票的预期收益率等于()

A.7%

B.9%

C.10%

D.13%

本题答案：
C

25、26关于投资者的投资目标，以下表述错误的是()

A.承担风险的能力有投资者的各项客观因素决定

B.承担风险的意愿是投资者的主观愿望，反映了投资者的风险厌恶程度

C.如果投资者的资产远大于负债，或者收入远远大于日常支出，那么可以认为该投资者具有较高的风险承受能力

D.如果投资者持有的资产投资者期限较短，那么可以认为该投资者具有较高的风险承受能力

本题答案：
D

26、27合格境内机构投资者（QDII）开展境外证券投资业务时，应当由符合有关规定的托管人负责资产托管人的职责，以下表述正确的是()

A.托管人应主动承担境内外所有资产的受托职责，不得授权境外托管人代为履行

B.托管人可以委托满足一定条件的境外托管人负责境外资产托管业务

C.境外托管人在中国境内设立有分支机构，ODII可不设境内托管人

D.因境外托管人的过错、疏忽等原因导致基金财产受损的，境内托管人无需承担相应责任

2020年基金从业《证券投资基金基础知识》真题1

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